总资产净值
¥128,635,420.56
截至 2026-05-26 · 含所有管理账户
今日收益
+¥1,284,650.00
+0.98%
对比昨日收盘
累计年化收益
12.36%
较基准超 +2.14%
基准：沪深300 · 10.22%
管理账户数
37
+3 本月新增
活跃账户 34 · 冻结 3
收益走势
组合收益
沪深300基准
资产配置
5类
资产分布
股票¥54.0M42%
债券¥36.0M28%
基金¥23.1M18%
现金¥10.3M8%
另类投资¥5.2M4%
交易记录
| 时间 | 类型 | 标的 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 09:32 | 买入 | 贵州茅台 · 600519 | -¥2,580,000.00 | 已完成 |
| 2026-05-25 14:15 | 卖出 | 宁德时代 · 300750 | +¥1,120,000.00 | 已完成 |
| 2026-05-25 10:08 | 分红 | 中国平安 · 601318 | +¥856,000.00 | 已到账 |
| 2026-05-24 16:42 | 转账 | 账户 A-08 → B-15 | -¥5,000,000.00 | 审核中 |
| 2026-05-23 11:20 | 买入 | 招商银行 · 600036 | -¥3,200,000.00 | 已完成 |
| 2026-05-22 09:55 | 卖出 | 比亚迪 · 002594 | +¥1,650,000.00 | 失败 |
风险监控
组合风险等级
中等偏低
夏普比率 1.28 · 最大回撤 -3.6%
合规状态
合规达标
最近审计 2026-05-20 · 无违规记录
集中度风险
42% · 单类偏高
股票占比超过40%阈值 · 建议调整
到期提醒
3笔即将到期
债券 A-07 6/15到期 · 理财 B-03 6/28到期
快速操作
累计收益
¥15,842,360.00
+12.36% 年化
成立以来 · 基准超额 +2.14%
本月收益
+¥3,256,800.00
+2.53%
5月1日至今
最大回撤
-3.62%
发生于 2026-03-15
恢复天数：12天
夏普比率
1.28
行业前25%
无风险利率 2.5%
收益走势
年化波动率
较低8.42%
低于同类平均 11.2%，组合稳定性较好。
索提诺比率
优秀1.86
下行风险控制良好，单位下行风险收益高于市场平均。
詹森阿尔法
+2.14%2.14%
相对沪深300基准的超额收益能力，主动管理带来正向Alpha。
各账户收益对比
| 账户名称 | 累计收益 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01 稳健型 | +¥5,280,000 | 8.65% | -2.18% | 1.52 | |
| A-02 平衡型 | +¥4,620,000 | 11.24% | -3.62% | 1.28 | |
| B-15 进取型 | +¥3,850,000 | 15.82% | -5.94% | 1.06 | |
| C-08 保守型 | +¥2,092,360 | 6.28% | -1.05% | 1.84 |
当前资产配置
¥128.6M
总资产
股票
¥54.0M
42%
债券
¥36.0M
28%
基金
¥23.1M
18%
现金
¥10.3M
8%
另类投资
¥5.2M
4%
目标 vs 实际配置
股票
实际
42%
目标
40%
债券
实际
28%
目标
30%
基金
实际
18%
目标
18%
现金
实际
8%
目标
8%
另类投资
实际
4%
目标
4%
股票持仓
42%
主要集中于消费、金融、科技三大板块。
贵州茅台¥8.2M
招商银行¥6.5M
宁德时代¥5.8M
债券持仓
28%
以国债和高等级信用债为主，平均久期3.2年。
10年期国债¥12.5M
AAA信用债¥10.8M
政策性金融债¥7.2M
基金持仓
18%
混合型和指数增强型基金为主。
沪深300增强¥9.5M
中证500指增¥7.2M
灵活配置混合¥6.4M
再平衡建议
减持股票 · 降低集中度风险
股票占比42%超过目标40%，建议减持约¥2.5M转配债券或现金。
-¥2.5M
增持债券 · 优化风险收益比
债券占比28%略低于目标30%，增配中短久期高等级信用债可提升稳定性。
+¥2.5M
审查另类投资 · 评估流动性
另类投资占比4%符合目标，需关注私募股权和非标资产的流动性风险。
待审查
交易记录
共 28 条记录
至
| 时间 | 类型 | 标的/账户 | 数量 | 价格 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 09:32 | 买入 | 贵州茅台 600519.SH |
1,000 | ¥2,580.00 | -¥2,580,000.00 | 已完成 | |
| 2026-05-25 14:15 | 卖出 | 宁德时代 300750.SZ |
5,000 | ¥224.00 | +¥1,120,000.00 | 已完成 | |
| 2026-05-25 10:08 | 分红 | 中国平安 601318.SH |
- | - | +¥856,000.00 | 已到账 | |
| 2026-05-24 16:42 | 转账 | A-08 → B-15 内部划转 |
- | - | -¥5,000,000.00 | 审核中 | |
| 2026-05-23 11:20 | 买入 | 招商银行 600036.SH |
80,000 | ¥40.00 | -¥3,200,000.00 | 已完成 | |
| 2026-05-22 09:55 | 卖出 | 比亚迪 002594.SZ |
6,000 | ¥275.00 | +¥1,650,000.00 | 失败 | |
| 2026-05-21 15:30 | 买入 | 腾讯控股 00700.HK |
2,000 | HK$380.00 | -HK$760,000.00 | 已完成 | |
| 2026-05-20 10:00 | 分红 | 长江电力 600900.SH |
- | - | +¥425,000.00 | 已到账 |
显示 1-8 / 共 28 条
风险监控中心
组合VaR (95%)
¥2.8M
单日95%置信度最大损失预估
当前回撤
-2.14%
距历史最高 -¥2.75M
最大回撤 -3.62% (2026-03-15)
波动率 (年化)
8.42%
低于同类平均 11.2%
20日滚动计算
风险评级
R3
中等风险 · 适合平衡型投资者
市场风险指标
Beta系数
0.86
相对沪深300 · 低于1表示防御性强
Sharpe比率
1.28
行业前25% · 单位风险收益优秀
Sortino比率
1.86
下行风险控制良好
Jensen's Alpha
+2.14%
主动管理带来正向超额收益
集中度分析
股票类资产
42% ⚠️
超过40%阈值 · 建议减持至40%
第一大持仓
贵州茅台 6.4%
单一标的占比合理
行业集中度
HHI 0.12
行业分散度良好
流动性评分
8.5/10
大部分资产可在T+1变现
风险预警
🔴
股票集中度超标
股票类资产占比42%，超过设定的40%上限。建议在5个交易日内减持约¥2.5M股票，转配债券或现金以降低集中度风险。
触发时间：2026-05-26 | 持续监控中
🟡
债券到期提醒
以下债券即将到期，请提前安排资金接续：
• 10年期国债 A-07：6月15日到期，面值¥12.5M
• 政策性金融债 B-03：6月28日到期，面值¥7.2M
• 10年期国债 A-07：6月15日到期，面值¥12.5M
• 政策性金融债 B-03：6月28日到期，面值¥7.2M
合计到期金额：¥19.7M
🔵
合规审计提醒
下一次定期合规审计计划于2026-06-15进行，请提前准备相关材料。上次审计日期：2026-05-20，结果：无违规记录。
距离审计还有 20 天
快速转账
转账信息
¥
转账须知
- 内部账户间转账实时到账，无需手续费
- 单笔转账限额 ¥50M，日累计限额 ¥200M
- 超过 ¥10M 的转账需要二级审批
- 转账记录可在交易记录中查询
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首席投资官 · 工号 CIO-001
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